اعتبارسنجي مشتريان اعتباري در بانكداري نوين

نويسنده: عباس محتشمي

چکيده:

رتبه بندي اعتباري يك وسيله آماري است كه به منظور تعيين درجه ريسك پرداخت وام به مشتريان به كار مي رود. از اين طريق تاثير شخصيت و ويژگي هاي متقاضيان مختلف بر ميزان ريسك و خطا ها مشخص مي شود. لذا استفاده از رتبه بندي اعتباري مي تواند به بانك براي اعطاي تسهيلات با اطمينان بيشتر كمك كند.

اعتبارسنجي مشتريان اعتباري در بانكداري نوين 

زماني كه بانك ها قصد دارند به مشتريان وام يا تسهيلاتي پرداخت كنند، وضع اعتبار دارايي ها و خوش حسابي يا بدحسابي مشتري مورد نظر را مي سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم از جمله ميزان سرمايه شركت ها، نسبت هاي مالي و حجم صادرات آنها با استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده و ميانگين موجودي سپرده مشتريان، ميزان بدهي و تعهدات نزد بانك موردنظر و ساير بانك ها اقدام به تصميم گيري در اين خصوص مي كنند. حتي زماني هم كه مشتري درخواست اعتبار نكند، بانكها با سنجشي كه انجام مي دهند به مشتريان اعلام مي كنند كه چنانچه نياز به وام دارند، درصورت تهيه مدارك خواسته شده و ارائه آنها به بانك تسهيلات موردنظر در اختيارشان قرار داده شود.

در حال حاضر مدل ها و روش هاي مختلفي براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها وجود دارد كه هر يك از آنها مبتني بر الگوهاي خاصي است. مدلهاي موجود در نهادهاي بين المللي اعتبارسنجي و رتبه بندي بر اساس معيارها و شرايط اقتصاد روز دنيا و فضاي حاكم بر اقتصاد و محيط كسب و كار جهان مي باشد.. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در منابع و تسهيلات بانكي، مديريت و كاهش مطالبات معوق و رهايي از سيستم وثيقه محوري از جمله مسائلي است كه ضرورت و نياز پياده سازي نظام رتبه بندي و اعتبارسنجي را در سيستم بانكي بيش از ساير مسائل نمايان مي سازد. از سويي ديگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانكها، پايين بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراكز اطلاعات، تعدد مراكز توليد اطلاعات و فقدان الزامات كنترلي از جمله مواردي است كه ايجاد بانك اطلاعات جامع در نظام بانكداري را ضروري مي سازد.

رتبه بندي اعتباري يك وسيله آماري است كه به منظور تعيين درجه ريسك پرداخت وام به مشتريان به كار مي رود. از اين طريق تاثير شخصيت و ويژگي هاي متقاضيان مختلف بر ميزان ريسك و خطا ها مشخص مي شود. لذا استفاده از رتبه بندي اعتباري مي تواند به بانك براي اعطاي تسهيلات با اطمينان بيشتر كمك كند.

از ديدگاه برخي كارشناسان مهمترين عمليات بانكها و موسسات مالي و اعتباري، اعطاي تسهيلات به متقاضيان و انجام تعهدات آنان است. اين موسسات براي انجام دادن اين فعاليت مهم خود ناچار به استقرار يك سيستم كارآمد هستند تا عمليات اعطاي تسهيلات در بازارهاي رقابتي كنوني هم از كارايي و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده كه براي تمامي موسسات مالي اعتباري بسيار مهم مي باشد، به حداقل كاهش يابد. از اين منظر يكي از كاربرد هاي اساسي سيستم هاي رتبه بندي اعتبار روشن مي شود. "توماس" دو علت اساسي براي توسعه سيستم هاي فعلي رتبه بندي اعتبار ذكر مي كند: اول اينكه به علت شرايط اقتصادي موسسه نيازمند شناسايي تكنيك هاي پيش بيني ريسك مصرف كننده براي تطبيق خودكار با شرايط جديد است. ديگر اينكه شركتها به جاي سعي در كاهش مشتريان بدحساب، اميدوارند بتوانند مشترياني را شناسايي كنند كه پر منفعت هستند.

تجربه اعطاي تسهيلات در موسسات مالي نشان دهنده فرآيندهاي تصميم گيري مشخص است:- وقتي معامله آغاز مي شود، آيا به متقاضي تسهيلات بايد اعتباري ارائه شود؟ تحت چه شرايطي بايستي به متقاضي هرگونه اعتباري داده شود؟- در طول مدت معامله آيا نيازي به مداخله در فرآيند هاي آن به هر دليلي از جمله تاخير در بازپرداخت، نپرداختن، تغيير در شرايط بانك، تغيير در شرايط مشتري و ... وجود دارد؟ - اگر مداخله نياز باشد، معامله چگونه ادامه مي يابد؟ (اصلاح شرايط تقسيط، زمان بندي مجدد، اقدام قانوني و ...)

از ديدگاه �توماس� اولين تصميم كه مربوط به اعطا يا عدم اعطاي وام به مشتري جديد است، روش هاي رتبه بندي اعتبار و نوع دوم كه چگونه با مشتري موجود رفتار كنيم، مدل هاي رتبه بندي مي باشد. اگر مشتري در بازپرداخت خود تاخير كرد، موسسه بايد چه عكس العملي نشان دهد؟ تكنيك هايي كه اين تصميمات را پشتيباني مي كنند، مدل هاي رتبه بندي رفتاري است. رتبه بندي اعتبار يك مدل علمي ارزيابي ريسك اعتباري مرتبط با تقاضاي اعتبار جديد مي باشد.. با توجه به اينكه مدلها به صورت تجربي طراحي مي شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربيات قبلي توسعه مي يابند; مي توان گفت رتبه بندي اعتباري يك ابزار عيني ارزيابي ريسك است. به طوريكه اين سيستم به بانك كمك مي كند تا در پرداخت تسهيلات اطمينان بيشتري حاصل كند. از ديدگاه "ريچسون" مزاياي رتبه بندي اعتباري عبارتند از: تقويت كنترل مديريت، كاهش هزينه پردازش فرايند اعطاي وام و تسهيل گردآوري داده ها.

اصولا بر اساس تجارت جهاني و ماهيت و كاركرد نظام هاي سنجش اعتبار، فعاليت موسسات رتبه بندي اعتباري در سه فاز قابل تحقق است. اين سيستم به مثابه يك بانك اطلاعاتي جامع با بهره مندي از آخرين پيشرفت هاي فن آوري اطلاعات(IT)، تجميع سوابق اعتباري اشخاص (حقيقي و حقوقي) و قابليت جستجو بر اساس كد منحصر به فرد (كد ملي افراد و يا كد منحصر به فرد شركت ها)، مي تواند نقش موثري در كنترل و نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و وصول تعهدات و بدهي هاي آن ايفا كند. از ديدگاه مفهومي گردش اطلاعات در سيستم سنجش اعتبار(CBS) بر اساس مفهوم تسهيم اطلاعات شكل مي گيرد. به اين صورت كه بانكها اطلاعات مشتريان خود را با يكديگر تسهيم مي كنند. در اين حالت اصولا مساله ارائه اطلاعات به جاي ديگر مطرح نيست.. درنتيجه بهره گيري از بانك جامع اطلاعات مشتريان، رتبه بندي و اعتبارسنجي از اهميت ويژه اي براي نظام بانكي كشور برخوردار است. با ايجاد بانك اطلاعات جامع امكان مهيا شدن بستر مناسب براي پولشويي، شفاف سازي اطلاعات، شناسايي نقاط ضعف و قوت و وجود اطلاعات مناسب ميسر مي شود.

بنابراين بايد گفت كه كاهش ريسك و مخاطرات و استفاده از فرصتها در حوزه بانكداري از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي از آن ياد مي شود. اعتبارسنجي مشتريان در ارائه تصويري شفاف از وضعيت و توانايي مشتري در ايفاي به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بيش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالي نقش اساسي دارد. به كارگيري سيستم رتبه بندي، شاخص و معياري براي تنظيم نرخ سود و ميزان وثايق فراهم مي كند تا مشتريان با وضعيت اعتباري مناسب از آن بهره مند شوند. همچنين كاهش مطالبات معوق، توسعه ضريب نفوذ اعتبار، افزايش كارايي و سرعت، بهبود سودآوري بانك و گردآوري اطلاعات آماري، ارتباط بالقوه با سيستم هاي مكانيزه امتيازدهي و فراهم نمودن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده اي از تقلب ها و حداقل نمودن ريسك اعتباري، امكان دسترسي به اطلاعات به روز و دسترسي به زيرساخت هاي اطلاعاتي و مديريت آسان داده ها براي صنايع مرتبط با مديريت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهي هاي ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار مي باشد.. بنابراين وجود يك سيستم اطلاعاتي متمركز و مبتني بر تكنولوژي نوين و با معماري ويژه و ساختار داده استاندارد كه دخالت عوامل انساني را به حداقل مي رساند; زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش حساب را فراهم خواهد كرد.

درنتيجه با كمك اين روش مي توان رفتار مشتريان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولي رتبه بندي كرد. اين كار سبب كاهش ريسك اعتباري، افزايش سودآوري براي بانك و جذب مشتريان خوب مي شود. البته در اين موارد تصميم گيرنده نهايي كارشناسان مربوطه در سطح ادارات مركزي و مسئولين شعب هستند و اين سيستم فقط به عنوان يك سيستم پشتيبان و يا حمايت كننده به آنها كمك مي كند. لذا از نظر نظام وام دهي به مشتريان اين روش كارآمد بوده و مي تواند از اعطاي وام هاي بدون پشتوانه تا حد بسياري جلو گيري كند.

در پايان بايد گفت كه استفاده از علم روز در راستاي تحقق هر چه بهتر سيستم اعتبارسنجي مشتريان اعتباري نيازي مبرم مي باشد. در اين بين كاربرد شبكه هاي عصبي در فعاليت هاي مالي، رتبه بندي مشتريان و ارزيابي تقاضاي وام آنان مي باشد. به اين طريق مي توان تصميم گرفت كه به چه كسي و به چه مقداري مي توان وام پرداخت كرد. مزيت شبكه عصبي در اين مي باشد كه مي تواند از هزاران نمونه قبلي در تاريخچه فعاليت هاي مالي شركت استفاده كند، ويژگي هاي برجسته را فرا بگيرد و از طريق آنها پيامدها را پيش بيني نمايد.